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前言

国内期货多品种轮动策略，逻辑是每周或每月从几十个商品里挑「当前活跃」的品种做趋势：天勤程序给每个入选品种订 5 分钟 K 线，算动量或均线信号，再对各品种的TargetPosTask调仓。标的池若靠手工维护symbols.txt，很快过期——新合约上市、旧合约下市、主力从m2509换到m2511，都要人工改文件。春节后忘了换豆粕主力、程序还在远月挂单一周几乎不成交，是实盘里真实发生过的低级事故。

天勤api.query_quotes可向合约服务按ins_class（期货/主连等）、exchange_id、product_id、expired、has_night等条件批量查询，返回当前可交易的 symbol 列表，适合作为盘前自动刷池的第一道筛子，再叠加quote.open_interest、volume二次过滤。下面说明参数用法和与主循环的衔接。

一、query_quotes 参数摘要

见api.py：

返回SymbolList，可迭代合约代码字符串，如SHFE.rb2510。

二、构建标的池示例

fromtqsdkimportTqApi,TqAuth api=TqApi(auth=TqAuth("账户","密码"))api.wait_update()# 上期所、大商所、郑商所未下市期货pool=api.query_quotes(ins_class="FUTURE",exchange_id=["SHFE","DCE","CZCE"],expired=False,)

注意：query_quotes返回的是合约级代码，不是主连。轮动若跟主力，还需按持仓量或成交量选具体月份，或订阅KQ.m@做信号、映射到主力月份下单。

三、二次过滤：成交量与持仓

对池内每个 symbol 订quote（注意订阅数量），在wait_update后读：

• quote.volume当日成交量
• quote.open_interest持仓量
• quote.expire_rest_days排除临期

defrank_by_oi(api,symbols,top_n=10):rows=[]forsinsymbols:q=api.get_quote(s)api.wait_update()forsinsymbols:q=api.get_quote(s)ifq.open_interest==q.open_interest:rows.append((s,q.open_interest))rows.sort(key=lambdax:-x[1])return[sfors,_inrows[:top_n]]

全市场扫一遍成本高，可先按product_id选品种再取各品种主力合约。

四、与策略主循环集成

• 标的池刷新频率：日频或周频即可，放在开盘前任务，不要每分钟query_quotes。
• 刷新后重建TargetPosTask需停机发版规则：换月窗口集中切换。
• 池外品种必须cancel订阅，降低 CPU。

五、和 DataDownloader 分工

历史研究用DataDownloader或get_kline_data_series拉长期数据；query_quotes管「当前有哪些合约可交易」。两者结合：quotes 出池，downloader 出回测样本。

六、按 product_id 聚类再选主力

全市场query_quotes可能返回数百合约。先按product_id分组，每组只保留持仓量最大的一两个月份进池，能把订阅数从几百降到几十。

七、池刷新与 task 重建

池变化意味着trade_symbol变化，须走停机发版：平旧月、建新TargetPosTask、更新配置 VERSION。不要在持仓中在线改 symbol。

八、has_night 筛选

只做夜盘策略时用has_night=True，避免把无夜盘品种放进池浪费 CPU。日盘策略可设False或None。

九、盘前检查清单

• 运行query_quotes，确认无已下市合约混入
• 各品种主力open_interest排名前二是否变化
• expire_rest_days小于阈值的合约已剔除
• 池内合约数与 CPU 占用可接受
• 配置文件pool_version递增并提交
• 旧月TargetPosTask已平、新月 task 已建
• 日志记录今日池与昨日 diff

总结

多品种轮动离不开可维护的标的池。天勤query_quotes按交易所、品种、是否下市、是否有夜盘等条件批量拉合约列表，再叠加quote.open_interest、volume、expire_rest_days做主力与流动性筛选，比手写月份表更抗换月。控制刷新频率与订阅数量，把池更新放在盘前任务里，轮动策略才能长期跑而不被合约生命周期拖垮。标的池不是越全越好，能成交、能解释、能换月，三张表缺一不可。

FAQ

1）query_quotes 要 wait_update 吗？

调用后建议wait_update再读结果，确保列表到齐。

2）能筛股指国债吗？

exchange_id="CFFEX"，product_id如IF。

3）返回含期权吗？

ins_class="OPTION"单独查，别与期货混池。

4）主连 CONT 怎么查？

ins_class="CONT"，下单仍用具体月份。

本文基于天勤 TqSdk 公开 API 整理，不构成投资建议。