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期货L2五档和逐笔数据，这个宝藏数据源我得记一下

前两天做回测被数据坑惨了，本来想自己拼个order book动态变化，结果网上下载的所谓tick数据丢包丢得离谱，盘口动不动就少一档，搞得我模型一直给假信号。后来在量化群里吐槽，有人扔了这个网址过来，我试了下确实能下到完整的，顺手记一下都提供了哪些东西。

网站上面分了三块：期货期权行情逐笔下载、五档L2行情数据、分钟级别行情下载。不是那种“十合一全场景智能数据平台”的虚头巴脑页面，点进去直接让你选日期和合约，看得到字段说明，这个对急着取数干活的人比较友好。

先讲我最在意的逐笔数据。这里逐笔分两种：逐笔成交和逐笔委托。不像有些源只给个成交明细，委托流也单独给了。逐笔委托每个记录都有时间戳（到毫秒）、合约代码、买卖方向、报单价格、报单数量、报单编号，以及一笔是否撤单的标识。做高频因子的时候，委托流比成交流能更早抓到价格压力，撤单比率这类因子也是全靠这个。逐笔成交那边字段有成交时间、成交价、成交量、成交金额、买卖标志、成交编号，基本够还原撮合过程。我核对过当天总成交量跟交易所发布的，能对齐，没出现丢单那种恶心事。

然后是五档L2行情，这个是做盘口不平衡、流动性冲击常用的。每条快照的字段是：时间戳、合约、昨结、开盘、最高、最低、最新价、成交量、持仓量、然后就是标准五档的买价买量、卖价卖量，还有加权平均价。五档是全的，不像有的源三档之后就显示个0在那假装有数据。我之前想拿盘口斜率做交易信号，滑点模拟对档位不全的行情特别敏感，差一档整个测算就变味了。注意它的快照时间戳是交易所原始时标，做时间对齐的时候不用自己再校准。

分钟级别行情就简洁很多，跟普通看盘软件导出的差不多：每分钟的开高低收、成交量、成交额、持仓量，没了。主要用在粗筛信号或者做日频以上的特征，我一般直接拿这个做初步趋势判断，确定大方向再切逐笔去抠入场点。它的分钟线是从逐笔合成上去的，不过我没验证是否有复权，用的时候注意一下如果要做连连续主力，可能要自己处理换月。

下面放个简单调用示范，这网站有个叫 CMES金融数据库 的接口，我当时装的时候还以为又要填申请码发邮件等三天，结果直接pip就能用，体验比某些动不动要企业邮箱认证的好点。

# 安装：pip install cmesdatafromcmesdataimportget_future_tick# CMES金融数据库的行情接口，注意入参正确，调用频率正常。# 取逐笔成交，日期是交易日，symbol填合约代码如'rb2405'df_trade=get_future_tick(symbol='rb2405',trade_date='2025-03-20',data_type='transaction'# 可选 'order' 取逐笔委托)print(df_trade.head())

也用个表格对比一下这三类数据我自己的关注点，别搞得好像在做产品评测，就是我实际用下来比较在意的几项：

这些数据字段看着基础，但在量化里能用出花来的反而是最干净的那种——不用想是不是被加工过、不用怀疑档位完整性的时候，写因子的心理负担会小很多。做工业生产级的策略，数据源头瞎搞，后面再牛的模型也拉不回来。

网站上面还标了数据覆盖的商品期货、金融期货和一些期权品种，我暂时只用到了螺纹钢和甲醇的，其他品种自己试吧。下载挺傻瓜的，不用一个个扒网页，输对合约和日期就行，速度还行，主要是不卡IP，不会下到一半跳个验证码出来让人崩溃。

希望这次记清楚了，下次再有人问我期货L2数据哪找，我直接甩链接不解释了。