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本文重点

在前面课程中，我们学习了协方差，本文我们学习协方差矩阵。如果理解协方差，那么协方差矩阵就不是问题了。

协方差矩阵

对于n维随机向量x，其任意两个分量xi和xj之间的协方差cov(xi,xj)组成的矩阵称为协方差矩阵。

下面以二维随机向量x=[x1,x2]为例，看一下协方差矩阵是如何计算的：

协方差矩阵如下所示，其中对角线C11和C22可以理解为方差，而非对角线元素可以理解为协方差

如果我们对其进行扩展，n 维随机向量 (X1, X2, …, Xn) 的协方差阵可以通过下面的方式来进行构建：